Log in to see this item in other languages
Analiza wewnątrzsesyjnej zmienności wartości kontraktów terminowych z zastosowaniem modeli klasy ARCH/GARCH. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, Nr 38, s. 72-84
Intraday volatility analysis of futures contracts using ARCH/GARCH models
Seria: Ekonometria 24
Contributors
- Dittmann, Paweł. Red. nauk.
Creator
- Pichura, Maciej
- Szkutnik, Włodzimierz
Publisher
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Subject
- kontrakty terminowe
- modele ARCH/GARCH
- zmienność wewnątrzsesyjna
Type of item
- artykuł
- artykuł
Date
- 2009
Contributors
- Dittmann, Paweł. Red. nauk.
Creator
- Pichura, Maciej
- Szkutnik, Włodzimierz
Publisher
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Subject
- kontrakty terminowe
- modele ARCH/GARCH
- zmienność wewnątrzsesyjna
Type of item
- artykuł
- artykuł
Date
- 2009
Providing institution
Aggregator
Rights statement for the media in this item (unless otherwise specified)
- http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Rights
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Format
- application/pdf
Language
- pl
Relations
- Ekonometria
- Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, Nr 38
Year
- 2009
Providing country
- Poland
Collection name
First time published on Europeana
- 2017-11-30T08:14:26.237Z
Last time updated from providing institution
- 2017-11-30T08:14:26.237Z