Přihlásit se pro zobrazení této položky v jiných jazycích
The finite-sample effects of VAR dimensions on OLS bias, OLS variance, and minimum MSE estimators
Vector autoregressions (VARs) are important tools in time series analysis. However, relatively little is known about the finite-sample behaviour of parameter estimators. We address this issue, by investigating ordinary least squares (OLS) estimators given a data generating process that is a purely nonstationary first-order VAR. Specifically, we use Monte Carlo simulation and numerical optimisation…
Tvůrce
- Lawford, Steve
- Stamatogiannis, Michalis P.
Předmět
- Economics
- Economic Statistics, Econometrics, Business Informatics
- Ekonomie
Typ položka
- Zeitschriftenartikel
Tvůrce
- Lawford, Steve
- Stamatogiannis, Michalis P.
Předmět
- Economics
- Economic Statistics, Econometrics, Business Informatics
- Ekonomie
Typ položka
- Zeitschriftenartikel
Poskytovatelská instituce
Agregátor
Výrok o právech tohoto položka (není-li uvedeno jinak)
- http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Práva
- GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Bibliothek Köln
Datum vzniku
- 2009
- 2009
Místa
- Niederlande
Původ
- Status: Postprint; begutachtet (peer reviewed)
Zdroj
- Journal of Econometrics, 148(2)
Identifikátor
- oai:gesis.izsoz.de:document/21575
- http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/21575
- urn:nbn:de:0168-ssoar-215759
- https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.10.004
- http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/21575/ssoar-jecon-2009-2-lawford_et_al-the_finite-sample_effects_of_var.pdf?sequence=1
- http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/XG5FWLW5QFIYUC5GEBGCWOAU64MFR3J2
Rozsah
- Seite(n): 124-130
Formát
- application/pdf
Jazyk
- eng
- eng
Rok
- 2009
Země původu
- Germany
Název kolekce
Poprvé zveřejněno na Europeana
- 2022-01-21T09:51:58.264Z
Poslední aktualizace od poskytující instituce
- 2022-01-21T09:51:58.264Z