Bejelentkezés hogy ezt a tárgyat más nyelveken is megtekinthesse.
The finite-sample effects of VAR dimensions on OLS bias, OLS variance, and minimum MSE estimators
Vector autoregressions (VARs) are important tools in time series analysis. However, relatively little is known about the finite-sample behaviour of parameter estimators. We address this issue, by investigating ordinary least squares (OLS) estimators given a data generating process that is a purely nonstationary first-order VAR. Specifically, we use Monte Carlo simulation and numerical optimisation…
Alkotó
- Lawford, Steve
- Stamatogiannis, Michalis P.
Tárgy
- Economics
- Economic Statistics, Econometrics, Business Informatics
- Közgazdaság-tudomány
Az tárgy típusa
- Zeitschriftenartikel
Alkotó
- Lawford, Steve
- Stamatogiannis, Michalis P.
Tárgy
- Economics
- Economic Statistics, Econometrics, Business Informatics
- Közgazdaság-tudomány
Az tárgy típusa
- Zeitschriftenartikel
Szolgáltató intézmény
Aggregátor
Az ebben a tárgyban szereplő adathordozó licence (hacsak másképp nincs meghatározva).
- http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Jogok
- GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Bibliothek Köln
Létrehozás dátuma
- 2009
- 2009
Helyek
- Niederlande
Származási hely
- Status: Postprint; begutachtet (peer reviewed)
Forrás
- Journal of Econometrics, 148(2)
Azonosító
- oai:gesis.izsoz.de:document/21575
- http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/21575
- urn:nbn:de:0168-ssoar-215759
- https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.10.004
- http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/21575/ssoar-jecon-2009-2-lawford_et_al-the_finite-sample_effects_of_var.pdf?sequence=1
- http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/XG5FWLW5QFIYUC5GEBGCWOAU64MFR3J2
Terjedelem
- Seite(n): 124-130
Formátum
- application/pdf
Nyelv
- eng
- eng
Év
- 2009
Szolgáltató ország
- Germany
Gyűjtemény neve
Először jelent meg az Europeana
- 2022-01-21T09:51:58.264Z
Utolsó frissítés a szolgáltató intézménytől
- 2022-01-21T09:51:58.264Z